强化学习系列之六:策略梯度

      上一篇文章介绍价值函数近似,用模型拟合价值函数。这篇文章我们介绍梯度策略,用模型直接拟合策略。

reinforcement learning

      

1. 策略参数化

      强化学习有两种场景。一种是离散的强化学习场景。在这种场景下,我们从状态抽取状态特征向量 \hat{s}。和价值函数近似,我们让 \pmb{f(\hat{s},a)} 特征向量一共有 |A| 部分,分别对应不同的动作。在 \pmb{f(\hat{s},a)} 特征向量, a 动作对应位置放 \hat{s} 特征,其他动作对应位置为 0。设定参数 \pmb{w}

(1)   \begin{eqnarray*} \pi_{\pmb{w}}(\hat{s},a) = \frac{exp(\pmb{f(\hat{s},a)}^{T} \pmb{w})}{\sum_{a' \in A}exp(\pmb{f(\hat{s},a')}^{T} \pmb{w})} \nonumber \end{eqnarray*}

其中 \pi_{\pmb{w}}(\hat{s},a) 表示遇到状态特征 \hat{s} 采取动作 a 的概率。策略用了著名的 Softmax 函数,因此也被称为 softmax 策略。容易求得 Softmax 函数对数的梯度。

(2)   \begin{eqnarray*} \bigtriangledown_{\pmb{w}}log\pi_{\pmb{w}}(\hat{s},a) = \pmb{f(\hat{s},a)} - \sum_{a' \in A}\pi_{\pmb{w}}(\hat{s},a')\pmb{f(\hat{s},a')} \nonumber  \end{eqnarray*}

      另一种是连续的强化学习场景。在连续强化学习场景下,我们也是从状态抽取状态特征向量 \hat{s},然后设定一个参数向量 \pmb{w},然后用特征和参数计算不同动作的概率。

(3)   \begin{eqnarray*} \pi_{\pmb{w}}(\hat{s},a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}exp(-\frac{(a-\pmb{\hat{s}}^{T} \pmb{w})^2}{2}) \nonumber \end{eqnarray*}

其中动作 a 是一个实数值。策略用了标准差为 1 的高斯分布,因此该策略被称为高斯策略。容易求得高斯策略的对数梯度。

(4)   \begin{eqnarray*} \bigtriangledown_{\pmb{w}}log\pi_{\pmb{w}}(\hat{s},a) = (a -  \pmb{\hat{s}}^{T} \pmb{w}) \pmb{\hat{s}}\nonumber  \end{eqnarray*}

      强化学习就是学习参数 \pmb{w} 的值。那么我们按什么样的目标学习参数 \pmb{w} 呢? 我们有如下三种目标。其中第一个目标适用于每次从一个开始状态出发的强化学习,另外两种目标适用于其他场景。

(5)   \begin{eqnarray*} J_1(\pmb{w}) &=& V^{\pi_{\pmb{w}}}(s1) = E_{\pi_{\pmb{w}}}[v1] \nonumber \\ J_{avV}(\pmb{w}) &=& \sum_{s} d^{\pi_{\pmb{w}}}(s) V^{\pi_{\pmb{w}}}(s) \nonumber \\ J_{avR}(\pmb{w}) &=& \sum_{s} d^{\pi_{\pmb{w}}}(s) \sum_{a} \pi_{\pmb{w}}(s,a) R_{s,a} \nonumber  \end{eqnarray*}

其中 d^{\pi_{\pmb{w}}} 是策略 \pi_{\pmb{w}} 稳定概率。虽然我们有三种目标函数,但是下面的策略梯度定理揭示这些目标函数的梯度是一致。只要我们求得梯度,就可以应用梯度下降相关算法了。

policy gradient theorem

      

根据策略梯度定理,我们只要计算出 \bigtriangledown_{\pmb{w}}log\pi_{\pmb{w}}(\hat{s},a) 和价值 q(\hat{s},a),就可以求解策略梯度优化问题了。Softmax 和高斯策略的 \bigtriangledown_{\pmb{w}}log\pi_{\pmb{w}}(\hat{s},a) 计算公式在上面已经介绍了。Softmax 策略的更新代码。

//policy 待更新的策略
//f      状态特征
//a      动作
//qvalue q值
//alpha  学习率
def update_softmaxpolicy(policy, f, a, qvalue, alpha):

    fea  = policy.get_fea_vec(f,a);
    prob = policy.pi(f);
    
    delte_logJ = fea;
    for i in xrange(len(policy.actions)):
        a1          = policy.actions[i];
        fea1        = policy.get_fea_vec(f,a1);
        delta_logJ -= fea1 * prob[i];

    policy.theta -= alpha * delta_logJ * qvalue; 

2. 策略梯度算法

      为了求解策略梯度优化问题,我们需要计算 \bigtriangledown_{\pmb{w}}log\pi_{\pmb{w}}(\hat{s},a) 和价值 q(\hat{s},a)。按照上述内容,我们能够求得 \bigtriangledown_{\pmb{w}}log\pi_{\pmb{w}}(\hat{s},a),那怎么求解价值 q(\hat{s},a) 呢?

2.1 MC Policy Gradient

      蒙特卡罗策略梯度适用于插曲式的强化学习场景。插曲式强化学习场景中,系统会从一个固定或者随机起始状态出发,经过一定的过程之后,进入一个终止状态。比如,机器人找金币例子就是插曲式强化学习场景。蒙特卡罗策略梯度让系统探索环境,生成一个从起始状态到终止状态的状态-动作-奖励序列。

(6)   \begin{eqnarray*} s_1,a_1,r_1,.....,s_T,a_T,r_T \end{eqnarray*}

在第 t 时刻,我们让 g_t = r_t+\gamma r_{t+1}+... 等于 q(s_t,a),从而求解策略梯度优化问题。蒙特卡罗策略梯度代码如下。

def mc(grid, policy, num_iter1, alpha):
    actions = grid.actions;
    gamma   = grid.gamma;
    for i in xrange(len(policy.theta)):
        policy.theta[i] = 0.1

    for iter1 in xrange(num_iter1):

        f_sample = []
        a_sample = []
        r_sample = []   
        
        f = grid.start()
        t = False
        count = 0
        while False == t and count < 100:
            a = policy.take_action(f)
            t, f1, r  = grid.receive(a)
            f_sample.append(f)
            r_sample.append(r)
            a_sample.append(a)
            f = f1            
            count += 1


        g = 0.0
        for i in xrange(len(f_sample)-1, -1, -1):
            g *= gamma
            g += r_sample[i];
        
        for i in xrange(len(f_sample)):
            update(policy, f_sample[i], a_sample[i], g, alpha)

            g -= r_sample[i];
            g /= gamma;
        

    return policy

2.2 Actor-Critic

      价值函数近似的强化学习算法用于估计状态-动作价值 q(s,a)。策略梯度算法引入价值函数近似提供价值是一个很好的思路。这时候,算法分为两个部分:Actor 和 Critic。Actor 更新策略, Critic 更新价值。Critic 就可以用之前介绍的 SARSA 或者 QLearning 算法。下面是 SARSA 算法代码示例。

def sarsa(grid, policy, value, num_iter1, alpha):
    actions = grid.actions;
    gamma   = grid.gamma;
    for i in xrange(len(policy.theta)):
        value.theta[i]  = 0.1
        policy.theta[i] = 0.0;

    for iter1 in xrange(num_iter1):
        f = grid.start();
        a = actions[int(random.random() * len(actions))]
        t = False
        count = 0

        while False == t and count < 100:
            t,f1,r      = grid.receive(a)
            a1          = policy.take_action(f1)
            update_value(value, f, a, \
                         r + gamma * value.qfunc(f1, a1), alpha);
            update_policy(policy, f, a, value.qfunc(f,a), alpha);

            f           = f1
            a           = a1
            count      += 1

    return policy;


3. 为什么要有策略梯度

      策略梯度的第一个优势是其能够处理连续场景。价值函数近似就不适用了连续的强化学习场景。因为 A 是一个无限集合的情况下,我们无法计算 argmax_{a \in A}q(s,a) 了。但如果我们使用的是策略梯度,\pi(s) 输出实数值。当然这一部分可以通过改进价值函数形式的方式解决。

      策略梯度的另一好处是概率化输出。在预测时,价值函数近似应用了贪婪策略或者\epsilon-贪婪策略,选择价值最大的方向。有时候这可能会导致问题。还是拿机器人找金币做例子(如下图所示),状态特征是北(东,南,西)方向是否面对墙。状态 2 和 状态 4 的状态特征一样,贪婪策略或者 \epsilon- 贪婪策略采取相同动作。如果动作是向右,则状态 4 之后会陷入 4 和 5 之间的循环。如果动作是向左,则状态 2 之后会陷入 1 和 2 之间的循环。但是如果我们采用策略梯度,在状态 2 和状态 4,学习到的策略输出向右和向左动作的概率都是 0.5,从而不会陷入循环。

not random 1

4. 总结

      本文介绍了梯度策略相关知识。本文代码可以在 Github 上找到,欢迎有兴趣的同学帮我挑挑毛病。

      最后欢迎关注我的公众号 AlgorithmDog,每周日的更新就会有提醒哦~

weixin_saomiao

      

强化学习系列系列文章

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强化学习系列之六:策略梯度》有 22 条评论

  1. soulhunter说:

    非常感谢 分享,很有收获!以后也要像博主学习,把经验知识共享出来帮助更多人

  2. 杨宇轩说:

    关于策略参数的更新我有一个疑问,比如policy.theta -= alpha * delta_logJ * qvalue; 一是我看D.Silver的课件上应该是policy.theta += alpha * delta_logJ * qvalue?二是比如,如果qvalue既有奖励又有惩罚,取值可正可负,那当Q等于0的时候,策略参数就不更新了?D.Silver课件里提到可以用advantage function来代替qvalue。 advantage function=qvalue-vvalue. vvalue是qvalue在某策略下的期望,那恰巧advantage function=0的时候策略参数就不更新了?可能我理解的有问题,还请博主能讲解一下

    • Allen说:

      我又仔细想了一下,好像是reward为0的时候,那agent也不知道往哪个方向更新参数好,所以就为0了?

      • 恩恩,确实有这个问题。容我回去想想,回头答复您哈。

      • 不好意思,最近处于毕业期,比较懒~。 应该是 q(s,a) 等于 0 时,这个方向的参数不更新~。但是 q(s,a) 也会更新。q(s,a) 这次等于 0,下次就不等于 0 了。

      • qqiang说:

        在基于TD(0)的算法里用TD error计算:r+Q(s1,a1) – Q(s0,a0)代替,这里的Q使用近似价值函数算的。单纯基于策略的算法如果用MC的话等到episode结束,针对各即时奖励估算对应状态的return,用return近似状态价值,虽然每个即时奖励都可能是负的,但算出来的针对每个状态的return则是有正有负。

  3. 黑炭说:

    感谢分享,受益良多,已打赏

  4. 闻风丧当说:

    楼主你好,后面的文章貌似消失了?

  5. 之前的虚拟主机服务提供商跑路了,把数据搞丢了,555。过几天会补。

  6. weyn说:

    大牛,好像你还有本系列的7和8没讲?github上有啊

  7. 匿名说:

    策略梯度应该是相加 不是相减

  8. 匿名说:

    这是我见过的对Policy Gradient最清晰的一个描述

  9. 匿名说:

    代码中有一点疑问:
    def take_action(self, fea):
    prob = self.pi(fea);

    ##choose
    r = random.random()
    s = 0.0
    for i in xrange(len(self.actions)):
    s += prob[i]
    if s >= r: return self.actions[i];

    return self.actions[len(self.actions)-1];

    这里s += prob[i] 为什么要累加概率呢?

  10. liu说:

    想问一下softmax策略的更新代码中
    def update_softmaxpolicy(policy, f, a, qvalue, alpha):

    fea = policy.get_fea_vec(f,a);
    prob = policy.pi(f);
    fea和prob是函数中间的变量吗?policy.get_fea_vec(f,a)是什么意思呢?不太能理解
    问题比较小白希望各位前辈能帮忙解答一下

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